กลยุทธ์การซื้อขายกองทุนร่วมกันขึ้นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพจับกลุ่มอนุภาค Ling - Yuan Hsu a. , Shi-Jinn Horng a. ข ค . , Mingxing เขาข. , Pingzhi Fan c. , Tzong-Wann Kao d. , Muhammad Khurram Khan e. , Ray-Shine Run f. , Jui-Lin Lai f. , Rong - Jian Chen f. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมสารสนเทศมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน, ไทเป 106, ไต้หวัน b โรงเรียนคณิตศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย Xihua, เฉิงตู 610039, PR China c สถาบัน Mobile Communications, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610031, PR China d ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งไต้หวันตอนเหนือไทเปประเทศไต้หวันศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประกันข้อมูลมหาวิทยาลัยกษัตริย์ซาอุดประเทศซาอุดิอารเบียภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา Miao-Li 36003, ไต้หวันมีวางจำหน่ายวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เงินทุนภาคเอกชนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับความหลากหลายของการลงทุนเนื่องจากสามารถกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนไปในระดับที่เล็กที่สุด ในการเลือกกองทุนรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนมีบทบาทสำคัญในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุน ในปีพ. ศ. 2551 sub sub prime ของสหรัฐฯทำให้นักลงทุนจำนวนมากเสียเงินกว่าครึ่งหนึ่งของทุนที่บริจาค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ดี ในเอกสารฉบับนี้ได้มีการนำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายกองทุนใหม่ที่รวมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบกลูโคสของอนุภาคแบบปั่นป่วน (TPSO) และเทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบผสมซึ่งใช้เพื่อหาค่าพารามิเตอร์พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงและมีความเสี่ยงต่ำต่อกองทุนรวม ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของวิธีที่เสนอสามารถปรับได้และรูปแบบการซื้อขายสามารถหลีกเลี่ยงและลดการสูญเสียได้โดยการให้คะแนนซื้อและขายที่ดีหลายจุด เราทดสอบรูปแบบที่เสนอโดยใช้ราคาย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของรูปแบบที่เสนอดีกว่าประสิทธิภาพเดิมที่ดีที่สุด ไฮไลท์การวิจัยยุทธศาสตร์การซื้อขายกองทุนรวมการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานของอนุภาคปั่นป่วน TPSO amp MMA ใช้เพื่อหาตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรสูงและมีความเสี่ยงต่ำในกองทุนรวม ช่วงเวลาของ MMA สามารถปรับได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยการให้คะแนนซื้อและขายที่ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอนุภาคงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติภายใต้สัญญาฉบับที่ NSC-98-2219-E-011-002, NSC-98-2221-E-011-133-MY3, NSC-98-2923-E-011-004-MY3, NSC-99-2916-I-011-002-A1 และได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากโครงการ 111 ภายใต้โครงการ 111-2-14 ผู้แต่งที่: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมสารสนเทศมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งไต้หวัน, Taipei 106, Taiwan โทร 886 2 27376700 แฟกซ์: 886 2 27301081 ลิขสิทธิ์สำเนา 2010 Elsevier Ltd. สงวนลิขสิทธิ์การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ตัวบ่งชี้ VIX พร้อมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณเชิงวิวัฒนาการของสองวัตถุประสงค์ Jos Matias Pinto Rui Ferreira Neves Nuno Horta Instituto de Telecomunicaes, Instituto Superior Tcnico, Lisboa, Portugal ใช้ได้ออนไลน์ 30 เมษายน 2015 จุดเด่นงานนี้เสนอแนวทางใหม่ของ EC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขาย (TS) ดัชนีความผันผวน (TSs) ที่รวมดัชนีความผันผวน (VIX) และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อลดการแทรกแซงของมนุษย์ แนวทางนี้สามารถพัฒนาชุดของ TSs สำหรับโปรไฟล์ที่หลากหลายของนักลงทุน ผลการค้นหาพบว่าดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นหลัก ในการศึกษาครั้งนี้ระบบวิวัฒนาการหลายวัตถุประสงค์ใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มราคาสินทรัพย์ในอนาคต ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนากรอบการทำงานโดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรมแบบเอนทิตีหลายจุด (Multi-Objective Genetic Algorithm) ในแกนหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุน (TSs) กรอบการสืบสวนสอบสวนถูกใช้เพื่อกำหนดโอกาสในการซื้อขายหรือถือครองหุ้นในตลาดหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ดัชนีความผันผวน (VIX) ตัวชี้วัดที่ใช้ VIX และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ (TI) ได้รับการปรับปรุงเพื่อหากลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังใช้เมตริกที่ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับในการประเมินทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับ TSs ที่ได้รับการปรับปรุง นอกจากนี้กลยุทธ์เหล่านี้ได้รับการประเมินในหลายตลาดโดยใช้ข้อมูลจากดัชนีหุ้นหลักของประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดเช่น NASDAQ, SampP 500, FTSE 100, DAX 30 และ NIKKEI 225 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้ง BuyampHold และ SellampHold นอกจากนี้ Pareto-Fronts ที่ได้รับจากข้อมูลการฝึกอบรมในระหว่างการทดลองแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงิน ในเอกสารฉบับนี้ได้เลือกใช้วิธีการปรับตัวซึ่งนำไปสู่การพัฒนากรอบการทำงานที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด สรุปได้ว่ากรอบการทำงานที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถพัฒนาชุดของ TSs ที่เหมาะสมกับรูปแบบที่หลากหลายของนักลงทุนโดยเฉพาะจากความเสี่ยงสูงสุดที่จะระมัดระวังและให้ผลที่น่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีในความสามารถในการกำหนดกรอบการทำงาน การใช้ VIX ช่วยให้ระบบสามารถเพิ่มผลตอบแทนของหุ้นเมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบเดิมโดยหลีกเลี่ยงความสูญเสียเมื่อความเครียดในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น GA ช่วยให้ระบบปรับตัวเข้ากับตลาดประเภทต่างๆ อัลกอริทึมนี้สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่า 10 ปีในช่วงปี 2549-2554 ในดัชนี NASDAQ และ DAX ในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ตลาดหุ้นตกต่ำในปีพ. ศ. 2551 การคาดการณ์แบบอนุกรมเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุประสงค์แบบ Multi การพยากรณ์ตลาด Stock การวิเคราะห์ทางเทคนิคตลาดการเงินระบบไดนามิค ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตารางที่ 1 รูปที่ 1. ตารางที่ 2. รูปที่ 2. รูป 3. รูป 4. การใช้ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์การค้าของคุณแทร้งค้า n 5.0 มีตัวบ่งชี้ยี่สิบห้าตัวที่แสดงอยู่ในหน้าต่างด้านล่างหน้าต่างแผนภูมิ หน้าต่างนี้เรียกว่าหน้าต่างตัวบ่งชี้ (นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้การโอเวอร์เลย์สิบเอ็ดที่แสดงโดยตรงบนแผนภูมิของคุณในหน้าต่างแผนภูมิที่อธิบายไว้ในบทถัดไป) ตัวบ่งชี้ต่างๆใน Track n Trade 5.0 มีสัญญาณ buysell คุณจะสามารถเลือกตัวบ่งชี้เพื่อดูสัญญาณเหล่านี้ในแผนภูมิ ตัวบ่งชี้ที่มีสัญญาณ buysell จะแสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน () ในรายการตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ในโปรแกรมของคุณ AD: Williams AccumulationDistribution ATR: ช่วงเฉลี่ยที่แท้จริง BW: Bollinger Bandwidth CCI: Commodity Channel Index CMF Chaikin Money Flow DMI: ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง FSTO: Fast Stochastics HVOL: ความผันผวนของประวัติศาสตร์ KST: รู้แน่ว่า MACD: Moving Average ConvergenceDivergence MFI: Money Flow Index OBV: On Balance Volume PPO: ร้อยละราคา Oscillator R: Williams เปอร์เซ็นต์ RB: ร้อยละ Bollinger Bands PVO: ราคา Voltage Oscillator ROC: อัตราการเปลี่ยนแปลง RSI: ดัชนีความสัมพันธ์ SRSI: Stochastic Relative Strength Index SSTO: Slow Stochastics TRIX: Triple Exponential Average ULT : Ultimate Oscillator VOI: VolumeOpen ตัวชี้วัดความสนใจในหน้าต่าง Indicator ปุ่ม Indicator จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอด้านล่างหน้าต่างแผนภูมิ คุณสามารถปิดหรือเปิดแถบเครื่องมือตัวบ่งชี้ได้โดยการเลือกมุมมองบนแถบเมนูและคลิกที่ปุ่ม quot ปุ่มงบดุลปุ่มแสดงตัวบ่งชี้โดยคลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงตัวบ่งชี้โดยคลิกขวาที่หน้าต่างตัวบ่งชี้และเลือกตัวบ่งชี้ที่คุณต้องการดู เลือกแสดงทั้งหมดเพื่อดูตัวบ่งชี้ที่เลือกทั้งหมดในหน้าต่างตัวบ่งชี้ในเวลาเดียวกัน การเลือก quotPropertiesquot จะเปิดการตั้งค่าตัวบ่งชี้ปัจจุบันในแท็บ Preferences ของ Control Panel ของคุณ ปุ่มหนึ่งปุ่มที่ด้านซ้ายของแถบเครื่องมือตัวบ่งชี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวบ่งชี้ได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่จะดูได้เพียงครั้งเดียวในหน้าต่างตัวบ่งชี้ หากต้องการสลับระหว่างตัวบ่งชี้ที่เลือกไว้ให้คลิกที่ตัวบ่งชี้ข้อมูลการแสดงผลที่ด้านขวาของหน้าต่างตัวบ่งชี้ เมื่อคุณคลิกที่หน้าต่างแสดงข้อมูลตัวบ่งชี้ข้อมูลตัวบ่งชี้จะหมุนไปยังตัวบ่งชี้ถัดไปที่คุณเลือก (ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น) ปุ่มทั้งหมดจะแสดงตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่คุณได้เลือกไว้บนแถบเครื่องมือ Indicator ในหน้าต่าง Indicator Window คุณยังคงสามารถหมุนข้อมูลสำหรับแต่ละตัวบ่งชี้ทางด้านขวาของหน้าต่างตัวบ่งชี้ได้ หมายเหตุ: สามารถระบุปุ่มหนึ่งและทั้งหมดสำหรับแต่ละแผนภูมิที่คุณเปิดไว้ ลาร์รีวิลเลียมส์สร้างตัวบ่งชี้นี้ขึ้นเพื่อวัดความกดดันจากตลาด โดยเฉพาะมองหาความแตกต่างในราคาและวัดความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นของตลาด กุญแจสำคัญคือการมองหาความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่ตลาดทำกับตัวบ่งชี้ กำลังมองหาความผันผวนอย่างมากจากดัชนี AD เทียบกับแผนภูมิอ้างอิงคือกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางราคาในอนาคต สิ่งสำคัญที่ต้องหาคือความแตกต่างระหว่าง AD กับแนวโน้มตลาด หากตลาดมีการจับคู่หรือลดต่ำลงหรือสูงขึ้นที่ตรงกันหรือสูงกว่าและ AD ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวโน้มของตลาดได้นี่คือความแตกต่าง ความแตกต่างชี้ให้เห็นว่าการกลับรายการในแนวโน้มที่โดดเด่นอาจอยู่ใกล้ ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าจะอ่านเป็นค่าลดลง รูปแบบที่สร้างขึ้นโดยโฆษณาและความแตกต่างในแผนภูมิเป็นสิ่งที่พ่อค้ามองหา Divergence หรือความแตกต่างจากรูปแบบคือสิ่งที่คุณต้องการดู ตัวอย่างเช่นหากตลาดยังคงเดินขบวนไปยังดินแดนที่สูงขึ้นและ AD ตามด้วยการทำเช่นเดียวกันไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหากตลาดมีความคิดฟุ้งซ่านใหม่ แต่ AD ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ ๆ ได้สัญญาณเตือนว่าตลาดจะกลับทิศทางไปข้างหน้า ดัชนี AD มีการคำนวณหลายวิธี การคำนวณบางอย่างทำให้ดัชนีเป็นไปตามดัชนีปกติในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ จะเพิ่มปัจจัยการทำให้เรียบขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเปรียบเทียบครั้งแรกเป็นการตรวจสอบการสะสม (ปิดในปัจจุบันสูงกว่าการปิดก่อนหน้านี้) ถ้าตลาดกำลังสะสมลบความแตกต่างระหว่างปิดปัจจุบันและต่ำ เพิ่มความแตกต่างใน AccumulationDistribution Index ผู้ค้ามองเห็นตลาดที่มีราคาต่ำและพวกเขาซื้อ ถ้า Closet gt Closet-1 แล้ว ADt-1 (Closet - Lowt) การเปรียบเทียบครั้งที่สองเป็นการตรวจสอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในราคา ถ้าถูกต้องดัชนี AD จะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้า Closet Closet-1 เป็น ADt-1 การตรวจสอบเปรียบเทียบสุดท้ายและขั้นสุดท้ายสำหรับตลาดที่ลดลง มองหาการปิดปัจจุบันใกล้ด้านล่างก่อนหน้า หากถูกต้องตลาดกำลังกระจาย ซอฟแวร์แรกคำนวณความแตกต่างระหว่างปัจจุบันสูงและปิด จากนั้นจะลบความแตกต่างนั้นออกจากดัชนี AD ซึ่งจะวัดการกระจายตลาด ผู้ค้ามองเห็นตลาดที่มีราคาสูงเกินไปและกำลังขายอยู่ ถ้า Closet lt Closet-1 ADt ADt-1 - (Hight-Closet) ADt: ดัชนีการกระจายการกระจายตัวสำหรับงวดปัจจุบัน ADt-1: ดัชนีการกระจายตัวของการแจกจ่ายสำหรับงวดก่อนหน้า Closet: ราคาปิดของช่วงเวลาปัจจุบัน Closet-1: ราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า ความสูง: ราคาที่แท้จริงสูงสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน (ปัจจุบันสูงหรือปิดก่อน) Lowt: ราคาต่ำสุดที่แท้จริงสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน (ปัจจุบันต่ำหรือปิดก่อนหน้านี้) ตัวอย่างของ Williams AD ในหน้าต่าง Indicator คลิกขวาที่ปุ่ม AD ในแถบเครื่องมือ Indicator และเลือก AD Settings แท็บ Preferences จะเปิดขึ้นใน Control Panel และค่ากำหนด AD จะปรากฏขึ้น (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ บรรทัด เลือกสีเส้นสไตล์และความหนาของเส้นของสายและสาย MA นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงสาย MA และใช้ Williams AD ดูเกณฑ์ได้ถึงสี่เกณฑ์ตามค่าและสีที่คุณเลือก เลือกเวลาที่คุณต้องการให้ BuySell Arrows แสดงและสีอะไร True True Range (ATR) ตัวบ่งชี้ระยะปานกลางที่แท้จริงได้รับการพัฒนาโดย Welles Wilder เพื่อทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของ ATR คือการรับรู้ถึงระดับความผันผวนของตลาด ความผันผวนคือการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงที่กำหนด โดยมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และคำนวณเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปีของการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในราคารายวัน เมื่อตลาดกำลังเดินไปข้างหนึ่งก็มักจะมีความผันผวนต่ำและยากที่จะค้าขาย ตลาดที่มีความผันผวนสูงมักมีแนวโน้มดีขึ้นซึ่งจะสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น หากความผันผวนของตลาดสูงเกินไปผู้ค้าจะพบว่าตลาดมีความผันผวนมากและกลายเป็นเรื่องยากที่จะซื้อขาย ในการใช้ ATR ผู้ค้าหวังว่าจะวัดระดับความผันผวนเพื่อช่วยในการตีความตลาดต่างๆที่พวกเขาเฝ้าดู เป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมปรึกษาตัวชี้วัดหรือการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อไม่ให้คุณใช้ตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียวเพื่อกำหนดการเข้าหรือออกจากตลาด ค่า ATRs คือการวัดความผันผวนของตลาด เมื่อตลาดมีความผันผวนขึ้น ATR จะมีมูลค่าสูงขึ้นและเมื่อตลาดมีความผันผวนขึ้น ATR จะมีมูลค่าลดลง ATR คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ True Ranges ที่กำหนดไว้ด้านล่าง ช่วงเวลาค่าเริ่มต้นใน Trang Trade 5.0 คือ 5 วัน ATR คำนวณจากระยะทางที่ใหญ่ที่สุดในสามระยะทางจากวันต่อไปนี้วันนี้ HIGH ถึง LOW วันส่งท้ายปี CLOSE ไปจนถึงวันนี้ HIGH Yesterdays CLOSE จนถึงปัจจุบัน LOW ตัวอย่าง ATR ในหน้าต่าง Indicator คลิกขวาที่ปุ่ม ATR ในแถบตัวบ่งชี้ และเลือกการตั้งค่า ATR แท็บ Preferences จะเปิดขึ้นใน Control Panel และค่ากำหนดของ ATR จะปรากฏขึ้น (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ ระยะเวลา ระบุจำนวนวันที่จะใช้ในการคำนวณ ATR บรรทัด เลือกสีเส้นสไตล์และความหนาของเส้นของเส้น ดูเกณฑ์ได้ถึงสี่เกณฑ์ตามค่าและสีที่คุณเลือก Bollinger Bands วัดความผันผวนโดยการวางแถบด้านข้างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แถบเหล่านี้มีการเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ 2 ตำแหน่งห่างจากค่าเฉลี่ย เมื่อค่าเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไป แบนด์วิดท์ Bollinger ซึ่งพัฒนาโดย John Bollinger หมายถึงการขยายตัวและการหดตัวของกลุ่มตามความผันผวนล่าสุด ระหว่างระยะเวลาของความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้นระยะห่างระหว่างสองวงจะขยาย (BB Width จะเพิ่มขึ้น) ตรงกันข้ามในช่วงของความผันผวนของตลาดต่ำระยะห่างระหว่างสองวงจะหดตัว (BW จะลดลง) แนวโน้มสำหรับวงดนตรีที่จะสลับระหว่างการขยายตัวและการหดตัว เมื่อวงดนตรีแตกต่างไปจากปกติมักเป็นสัญญาณว่าเทรนด์ปัจจุบันอาจจะสิ้นสุดลง เมื่อระยะห่างระหว่างสองวงแคบลงมักเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจเริ่มมีแนวโน้มใหม่ BW แสดงข้อบ่งชี้ว่า Bollinger Bands มีขอบเขตกว้างเพียงใดในฐานะที่เป็นฟังก์ชันของแถบกลาง จะใช้ในการระบุบีบที่ค่าต่ำและจุดสิ้นสุดของแนวโน้มที่ค่าสูง การคำนวณ BW อยู่ที่นี่: Bollinger Bandwidth แถบ Bollinger ด้านบน (x ช่วงเวลา) - แถบด้านล่าง Bollinger (x ช่วง) Simple Moving Average Close (x period) ตัวอย่าง BW ในหน้าต่าง Indicator คลิกขวาที่ปุ่ม BW ใน แถบเครื่องมือตัวบ่งชี้และเลือกการตั้งค่า BW แท็บ Preferences จะเปิดขึ้นใน Control Panel และค่ากำหนด BW จะปรากฏขึ้น (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ ระยะเวลา ระบุจำนวนวันที่จะใช้ในการคำนวณ BW ค่าเบี่ยงเบน กำหนดระยะห่างระหว่างแถบ ประเภท เลือกจาก Simple, Linear Weight หรือ Exponential ข้อมูล เลือกจากเปิด, สูง, ต่ำหรือปิด บรรทัด เลือกสีเส้นสไตล์และความหนาของเส้นของเส้น ดูเกณฑ์ได้ถึงสี่เกณฑ์ตามค่าและสีที่คุณเลือก Commodity Channel Index (CCI) ดัชนี Commodity Channel Index (CCI) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวโน้มตลาด สูตรนี้เป็นมาตรฐานของราคาตลาดเพื่อช่วยในการระบุส่วนเบี่ยงเบนของแนวโน้มตลาด Donald Lambert ผู้สร้างตัวบ่งชี้นี้บอกว่า 70 ถึง 80 ของความผันผวนของราคาทั้งหมดอยู่ในช่วง 100 และ -100 ตามที่วัดได้จากดัชนี การคำนวณสำหรับ CCI จะวัดราคาในแต่ละวันโดยเฉลี่ยจากราคาเฉลี่ยต่อวันที่เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย กฎการซื้อขายขั้นพื้นฐานสำหรับ CCI มีดังนี้: ซื้อเมื่อ CCI สูงกว่า -100 และขายเมื่อ CCI ลดลงต่ำกว่า 100 ในคำอื่น ๆ สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้เข้าสู่ช่องหรือเกิน -100 ขึ้นมาจาก ด้านล่าง. สัญญาณการขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้เข้าสู่ช่องทางจากด้านบนหรือลดลงต่ำกว่า 100. ผู้ติดตาม CCI มักมองว่าจะสร้างฐานะที่ยาวขึ้นเมื่อ CCI สูงกว่าระดับ -100 ซึ่งบ่งบอกว่าราคาอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ของตัวบ่งชี้นี้ยังพยายามที่จะมองหารูปแบบภายในตัวบ่งชี้เช่นเสียงสูงที่สูงขึ้นและมองหาการเคลื่อนไหว CCI ได้รับการยืนยันโดยการอ่านราคาทั่วไปเช่นกัน วัตถุประสงค์ของดัชนี CCI คือการทำให้คุณออกจากตลาดในช่วงรวมหรือช่วงเวลาที่มีแนวโน้มอ่อนแอ โดยการวัดความแตกต่างระหว่างราคาเฉลี่ยกับราคาเฉลี่ยเฉลี่ยตัวบ่งชี้นี้จะพยายามแยกตลาดที่มีแนวโน้มเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับโมเมนตัมและ MACD เมื่อ CCI ถูกมองในหน้าต่าง Indicator ของ Track n Trade 5.0, -100 คือ 33 ของหน้าต่างและ 100 คือ 66 ของหน้าต่าง คำแนะนำสามารถตั้งค่าได้ที่จุดสองจุดนี้เพื่อความสะดวกในการติดตาม CCI นอกจากนี้คุณยังอาจกล่าวได้ว่า -85 จะประมาณ 36 และ 85 จะประมาณ 64 ของหน้าต่าง การคำนวณ CCI ที่เหมาะสมต้องใช้ขั้นตอนหลายขั้นตอนในลำดับที่เหมาะสม ก่อนอื่นคุณต้องคำนวณราคาโดยทั่วไปโดยใช้ระดับสูงต่ำและปิดในช่วงเวลา เพียงใช้ค่าเฉลี่ยทั้งสามค่า TP (Hight Lowt Closet) 3 TPt: หมายถึงราคาปกติ ความสูง: ราคาสูงสุดสำหรับช่วงเวลานี้ Lowt: ราคาต่ำสุดสำหรับช่วงเวลานี้ Closet: ราคาปิดสำหรับช่วงเวลานี้ ถัดไปคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทั่วไปของราคาทั่วไปสำหรับจำนวนงวดที่ระบุ TPAVGt (TP1 TP2. TPn) n TPAVGt: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาโดยทั่วไป TPn: ราคาปกติสำหรับช่วง n th N: จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน MDt (TPAVG1 - TP1 TPAVG1 - TPn) n MDT: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับช่วงเวลานี้ TPn: ราคาปกติสำหรับช่วง n th N: จำนวนช่วงเวลา หมายเหตุ: สัญลักษณ์นี้กำหนดค่าสัมบูรณ์ ความแตกต่างเชิงลบและความแตกต่างในทางบวกถือว่าเป็นค่าบวก CCIt (TPt - TPAVGt) (.015 x MDT) CCIt: ดัชนีสถานีสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับงวดปัจจุบัน TPt: ราคาปกติสำหรับงวดปัจจุบัน TPAVGt: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาโดยทั่วไป MDT: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับช่วงเวลานี้ สำหรับการวาดเส้นสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น CCI ข้ามจากด้านล่างไปยังเกณฑ์ล่างไปจนถึงขีดล่างล่าง สัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อเส้น CCI ข้ามจากเหนือธรณีประตูด้านบนไปยังด้านล่างของธรณีประตูด้านบน สำหรับการสร้างฮิสโตแกรมสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อค่า CCI ตัดจากด้านล่าง 0 ไปยัง 0 บรรทัด สัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อค่า CCI ข้ามจากเหนือเส้น 0 ไปด้านล่างบรรทัด 0 คลิกขวาที่ปุ่ม CCI ในแถบเครื่องมือ Indicator และเลือก CCI Settings แท็บ Preferences จะเปิดขึ้นใน Control Panel และค่ากำหนด CCI จะปรากฏขึ้น (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ ช่วง CCI จำนวนบาร์หรือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณการศึกษา ค่าเริ่มต้นคือ 20. CCI เลือกสีเส้นสไตล์และความหนาของเส้นของเส้น เลือกมาตรฐานและเลือกระหว่างเส้นหรือฮิสโตแกรมจากเมนูแบบเลื่อนลง เลือก W-CCI เพื่อแสดงฮิสโตแกรมที่แบ่งเป็นกึ่งกลางและเลือกสองสีจากเมนูแบบเลื่อนลง ดูเกณฑ์ได้ถึงสี่เกณฑ์ตามค่าและสีที่คุณเลือก เมื่อคำนวณสัญญาณ Buysell เกณฑ์ที่ 1 จะใช้เป็นเกณฑ์ด้านบนและเกณฑ์ 2 จะใช้เป็นเกณฑ์ล่าง (ค่าดีฟอลต์ที่กำหนดไว้ที่ 100 และ -100) เลือกเวลาที่คุณต้องการให้ BuySell Arrows แสดงและสีอะไร กระแสเงินของ Chaikin (CMF) ตัวบ่งชี้การไหลของเงินหยวน Chaikin เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นโดย Marc Chaikin ออสซิลเลเตอร์คือตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้การนับเมื่อตลาดซื้อเกินหรือขายเกิน ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นโมเมนตัม CMF ใช้ส่วนใหญ่ใน Accumulation Distribution Line เปรียบเทียบค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่สูงและต่ำในวันเดียวกัน โดยการเปรียบเทียบใกล้เคียงกับระดับสูงและต่ำ CMF กำลังพิจารณาหากตลาดมีแรงกดดันที่จะขายหรือซื้อ ในการทำเช่นนี้ CMF จะให้การบ่งชี้ถึงการซื้อที่มากเกินไปและขายฝากโดยใช้การเปรียบเทียบเหล่านี้ หากตลาดปิดอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคด้านบนของแถบราคาและมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ (แสดงการเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกิจการค้า) แล้ว CMF มีค่าเป็นบวก หากตลาดปิดอย่างต่อเนื่องในแถบด้านล่างของแถบราคาและมีปริมาณเพิ่มขึ้น CMF มีค่าเป็นลบ เมื่อตัวบ่งชี้ CMF ข้ามเส้นศูนย์ขึ้นหรือลงแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเทรนด์ ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณ breakout จากแนวรองรับหรือเส้นแนวโน้มความต้านทาน การคำนวณ CMF อยู่ที่นี่: CMF SUM (AD, n) SUM (VOL, n) โดยที่ n Period AD VOL x (CL-OP) (HI-LO) AD ย่อมาจาก Accumulation Distribution สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นเมื่อค่า CMF ข้ามจากด้านล่าง 0 ไปยังเส้นข้างต้น สัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อค่า CMF ข้ามจากเหนือเส้น 0 ไปด้านล่างบรรทัด 0 คลิกขวาที่ปุ่ม CMF ในแถบเครื่องมือ Indicator และเลือก CMF Settings แท็บ Preferences จะเปิดขึ้นใน Control Panel และค่ากำหนดของ CMF จะปรากฏขึ้น (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ ระยะเวลา ระบุจำนวนวันที่จะใช้ในการคำนวณ CMF CMF CMF - เลือกสีเส้นสไตล์และความหนาของเส้นของเส้น แสดงเป็น . เลือกระหว่างการแสดง CMF เป็นฮิสโตแกรมหรือเส้น ดูเกณฑ์ได้ถึงสี่เกณฑ์ตามค่าและสีที่คุณเลือก เลือกเวลาที่คุณต้องการให้ BuySell Arrows แสดงและสีอะไร ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (DMI) Wilders DMI มีความคล้ายคลึงกับตัวบ่งชี้ความผันผวนทางประวัติศาสตร์เพราะแสดงถึงแนวโน้มของตลาด การใช้หลักของเครื่องมือนี้คือการแสดงจุดแข็งของแนวโน้ม ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าสามารถใช้แนวโน้มตามระบบหรือระบบแนวโน้มเคาน์เตอร์ในการซื้อขายได้ นอกจากนี้ยังระบุถึงการผันผวนของราคาที่เป็นไปได้ ดัชนีการเคลื่อนย้ายทิศทางถูกวางแผนเป็นสามบรรทัดในระดับ 0 ถึง 100 มาตราส่วนนี้เป็นตัววัดแนวโน้มตลาด เส้น DMI สองเส้นแสดงการเคลื่อนที่เป็นบวกและลบ บรรทัดบวกเรียกว่า D และค่าลบ D - ทิศทางของเส้นเหล่านี้และการใช้ crossovers สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงในตลาดปัจจุบัน กุญแจสำคัญในตัวบ่งชี้นี้คือ ADX หรือค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทั้งสองสาย ADX เป็นปัจจัยหลักในการใช้ตัวบ่งชี้นี้ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงเส้นสองเส้นอาจมีความผันผวนมากและใช้ ADX เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายนี้ การประยุกต์ใช้ DMI ที่ดีที่สุดคือการนำเสนอเมื่อใช้กับตัวบ่งชี้อื่น DMI ควรยืนยันหรือขัดแย้งกับตัวบ่งชี้ที่ใช้อยู่ นอกจากนี้ยังควรใช้ DMI ในสถานการณ์การค้าระยะยาว เนื่องจากการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับตัวชี้วัดอื่น ๆ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือยืนยัน เมื่อค่า DMI สูงขึ้นค่าเฉลี่ยจะสูงกว่าในช่วง 0 ถึง 100 ตามลำดับระบบจะทำงานได้ดีที่สุด เช่นเดียวกันกับค่าเฉลี่ย DMI ที่ลดลงเส้นจะต่ำกว่าในเครื่องชั่งใกล้ 0 ดังนั้นระบบแนวโน้มเคาน์เตอร์จะดีที่สุด ลักษณะเหล่านี้แสดงให้เห็นความจริงที่ว่าเป็นเส้นเฉลี่ยสูงขึ้นในระดับความแรงของแนวโน้มที่จะดึงดูดและเป็น ADX ไปลดแนวโน้มจะสูญเสียความแข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญที่จะมองไปที่แต่ละบรรทัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของราคา แอ็พพลิเคชันอื่นสำหรับ DMI คือการดู D และ D บรรทัดเอง เมื่อเส้น D ข้ามเส้น D - เส้นสัญญาณซื้อจะเริ่มต้นขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าทิศทางราคาเป็นบวกมากกว่าค่าลบ ตรงกันข้ามเมื่อเส้น D ข้ามด้านล่างเส้น D จะมีตัวกระตุ้นการขายอยู่ การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นลบจะแซงหน้าไปในทิศทางบวก Welles Wilder เองบอกว่าเขาไม่สบายโดยใช้ทั้งสองเส้นด้วยตัวเอง เมื่อมองไปที่การพลิกกลับ ADX ควรอยู่เหนือเส้นทั้งสองและเมื่อลดลงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาด คุณควรมองไปที่ ADX เพื่อยืนยัน โปรแกรมนี้มีมากเช่นเดียวกับโมเมนตัมแสดงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด Wilder ยังกล่าวอีกว่าไม่ควรใช้ระบบแนวโน้มต่อไปเมื่อเส้น ADX อยู่ต่ำกว่าเส้น D ทั้งสองเส้นเพราะนั่นหมายความว่าตลาดไม่มีทิศทางชัดเจน เมื่อใช้วิธี D และ D-crossover Wilder เน้นการใช้จุดที่รุนแรง ในวันที่ครอสโอเวอร์เกิดขึ้นจุดสุดขีดคือวันที่สูงหรือต่ำ (สูงสำหรับการซื้อและต่ำสำหรับการขาย) ตลาดควรสามารถออกราคาและอยู่เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็นเวลาหลายวันก่อนที่การค้าจะเริ่มหรือออก การใช้จุดที่รุนแรงนี้ควรทำให้พ่อค้าไม่ให้เข้าสู่ปลาวาฬหรือสิวปลอม การคำนวณที่จำเป็นในการสร้างตัวเลขขั้นสุดท้ายสำหรับ DMI ไม่ซับซ้อน แต่มีความยาวและยาวมาก การอภิปรายต่อไปนี้พยายามที่จะแก้ปัญหาความลึกลับทางคอมพิวเตอร์ของ DMI หากคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูที่ผลงานต้นฉบับของผู้เขียน หนังสือชื่อแนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิคโดย J. Welles Wilder จูเนียร์อธิบายตัวบ่งชี้นี้และอื่น ๆ อีกหลายคน ก่อนอื่นคุณต้องคำนวณการเคลื่อนไหวทิศทาง DM สำหรับช่วงการซื้อขายปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของทิศทางสามารถขึ้นลงหรือศูนย์ได้ หากการเคลื่อนที่ของทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นลงจะมีข้อความว่า DM และ - DM หมายถึงการเคลื่อนที่ของทิศทางลง Wilder กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของช่วงการซื้อขายปัจจุบันซึ่งอยู่นอกช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ จากมุมมองทางคณิตศาสตร์เป็นค่าที่ใหญ่ที่สุดระหว่างสองสมการ: ความสูง - สูง 1 หรือ Lowt - Lowt-1 นี่เป็นความจริงเมื่อระดับต่ำในปัจจุบันต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าหรือระดับสูงในปัจจุบันสูงกว่าระดับก่อนหน้า ทั้งสองเงื่อนไขนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองเพียงอย่างเดียว เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในช่วงการซื้อขายนอกช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ เป็นไปได้ที่การเคลื่อนที่ของทิศทางจะเป็นศูนย์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงการซื้อขายปัจจุบันอยู่ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้าหรือเมื่อช่วงการซื้อขายปัจจุบันเทียบกับก่อนหน้ามีค่าเท่ากัน การเคลื่อนที่ของทิศทางขึ้นหรือบวกเมื่อความแตกต่างระหว่างเสียงสูงเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันลงหรือลบเมื่อความแตกต่างระหว่างต่ำเป็นค่าที่ใหญ่ที่สุด การเคลื่อนไหวทิศทางขึ้นเป็น DM และทิศทางการเคลื่อนที่ลงคือ - DM อย่าให้เครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบทำให้คุณเข้าใจผิด แสดงเฉพาะการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงไม่ใช่ค่า ค่าการเคลื่อนที่ของทิศทางคือจำนวนบวกหรือค่าสัมบูรณ์โดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง แนวคิดนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการคำนวณสำหรับตัวบ่งชี้ หากคุณสับสนให้วาดภาพประกอบหรือทำงานกับข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อกำหนดค่าการเคลื่อนที่ทิศทาง ขั้นตอนถัดไปในการกำหนด DMI คือการคำนวณช่วงที่แท้จริง ช่วงที่แท้จริง (TR) อยู่เสมอเป็นจำนวนบวก ตามขอบเขต Wilder ช่วงที่แท้จริงคือค่าที่ใหญ่ที่สุดของสมการทั้งสาม: ดำเนินขั้นตอนนี้ต่อไปสำหรับช่วงการซื้อขายที่ระบุ ในตัวอย่างนี้ให้ใช้ค่าเป็น 14 ซึ่งเป็นค่าเดียวกันกับ Wilder ที่ใช้กับข้อมูลรายวัน ตรรกะของเขาสำหรับการใช้ค่านี้ก็คือว่ามันหมายถึงระยะเวลาครึ่งรอบค่าเฉลี่ย เมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดคุณจะคำนวณค่าเฉลี่ยของ DM, - DM และ TR Wilder ชอบที่จะใช้เทคนิคการสะสมมากกว่าการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย เป็นระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและความพยายามในการคำนวณ: Averaget (Averaget-1 - (Averaget-1 n)) Valuet เมื่อคุณใช้แทนสัญลักษณ์ข้างต้นคุณสมการเหล่านี้: DMt (DMt-1 - (DMt-1 n) ) (DMt) - DMt (-DMt-1 - (-DMt-1 n)) (-DMt) TRt (TRt-1 - (TRt-1 n)) (TRt) เป็นวิธีการประหยัดเวลา ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการพัฒนาก่อนที่จะมีการคิดค้นไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเดียวที่มีอยู่คือเครื่องคำนวณเดสก์ท็อปหรือเครื่องเพิ่ม คุณสามารถใช้เวลาและความพยายามคำนวณค่าเฉลี่ย ตอนนี้คุณมีค่าเฉลี่ยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณตัวบ่งชี้ทิศทาง อาจขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหว ในช่วงเวลาที่ใช้คำนวณนี้: DI (DM TR) x 100 ในช่วงเวลาที่สั้นลงให้ใช้สูตรนี้: - DI (-DM TR) x 100 ค่าตัวบ่งชี้ทิศทางบวกและลบจะคำนวณเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ คุณกำลังแสดงเปอร์เซ็นต์ของช่วงเฉลี่ยที่แท้จริงสำหรับช่วงการซื้อขายทั้งขึ้นและลง หากคุณทำตามขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายสองขั้นตอนนั้นค่อนข้างง่าย คุณคำนวณความแตกต่างระหว่าง DI และ - DI อย่าลืมใช้ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างนี้ (แปลงค่าลบเป็นจำนวนบวก) DIdiff ((DI) - (-DI)) คำนวณค่าดัชนีทิศทางโดยใช้สูตรนี้: เมื่อคำนวณ DIdiff และ DIsum แล้วคุณสามารถคำนวณดัชนีการเคลื่อนที่ของ DX หรือทิศทางได้ ค่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์เสมอ: DX (DIdiff DIsum) x 100 DX อยู่เสมอค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ถ้าการคำนวณของคุณเกินช่วงนี้คุณได้ทำข้อผิดพลาด Wilder ไม่สะดวกในการใช้ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง อาจมีความผันผวนมากในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงโดยเฉพาะตลาดที่เพิ่มขึ้นและร่วงลงอย่างรวดเร็ว เขาใช้เทคนิคการเคลื่อนที่แบบสะสมของเขาเพื่อให้ DX เรียบขึ้น ผลลัพธ์คือ ADX หรือดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางโดยเฉลี่ย นี่คือขั้นตอนการคำนวณ: ADXt ((ADXt-1 x (n-1)) DXt) สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเส้น DMI ข้ามจากใต้เส้น DMI ไปเหนือเส้น DMI สัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อเส้น DMI ตัดจากด้านบนเส้น DMI ไปด้านล่างเส้น DMI ตัวกรองเพื่อปรับสัญญาณ BuySell การยืนยันจุดสุดขีด ตัวกรองนี้จะทำให้ลูกศร buysell ล่าช้าอย่างน้อยหนึ่งวันโดยกำหนดให้ตลาดเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าระดับสูงหรือต่ำในวันที่ DM, DM-crossover เกิดขึ้น หากไม่ได้รับสูงหรือต่ำใหม่ก่อน DM ถัดไป - crossover ลูกศรซื้อหุ้นจะถูกเก็บกดไว้อย่างสมบูรณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ ตัวกรองไม่จำเป็นต้องใช้ DXADX ถึงแม้จะมีการใช้งานร่วมกับ filers อื่น ๆ ก็ตาม ความแรงของแนวโน้ม เส้น DX หรือ ADX ต้องอยู่เหนือตัวเลขเป้าหมายก่อน DM - ข้ามจะให้ลูกศรซื้อหุ้น ทฤษฎีคือเส้น DXADX แสดงถึงความแรงของแนวโน้ม (ไม่ใช่ทิศทาง) และถ้าต่ำกว่า 20 มีแนวโน้มไม่มีแนวโน้ม ค่าที่สูงกว่า 40 แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง บทความต่างๆจะใช้ค่าระหว่าง 20 ถึง 40 เป็นเป้าหมายเพื่อหา ต้องเลือกช่องนี้เพื่อให้กฎนี้พร้อมใช้งาน การตรวจสอบจุดหักเห เส้นดัชนีทิศทาง (DX หรือ ADX) ต้องอยู่เหนือจุดที่ DM, - crossed นี่เป็นตัวกรองความแรงของแนวโน้มที่แปรผัน ดัชนีทิศทางสามารถบ่งชี้ถึงจุดแข็งของแนวโน้มได้ตราบเท่าที่ความแรงของแนวโน้มมากกว่าค่าของ DM - ข้ามจุด ตัวบ่งชี้นี้ยังต้องการให้มีการเปิดเส้นทางดัชนีทิศทาง คลิกขวาที่ปุ่ม DMI ในแถบเครื่องมือ Indicator และเลือก DMI Settings แท็บ Preferences จะเปิดขึ้นใน Control Panel และค่ากำหนด DMI จะปรากฏขึ้น (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ ช่วง DMI จำนวนบาร์หรือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณการศึกษา ค่าเริ่มต้นคือ 14. ระยะเวลา ADX ระบุจำนวนแถบราคาที่ใช้ในการคำนวณ ADX DMI, DMI - DM เลือกสีเส้นสไตล์และความหนาของเส้นของเส้น เลือกใช้ Relative Scaling เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง 100 เป็นค่าจุดสูงสุดในตัวบ่งชี้ DMI View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Threshold 1 is used for Trend Strength (default value set at 40). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Select if you would like to view Extreme Point Validation . Trend Strength . or Turning Point Validation filters. The Stochastic Process was invented by Dr. George C. Lane under the basic premise that during periods of decrease, daily closes tend to accumulate near the extreme low of the day and, conversely, during periods of increase, daily closes tend to accumulate near the extreme highs of the day. This indicator is designed to show conditions of overbought and oversold markets. Stochastics are divided into two types: Regular Stochastics, often referred to as Fast Stochastics, and Slow Stochastics. Fast Stochastics are more sensitive to price changes and can give a lot in the short-term, hence the need for Slow Stochastics. Stochastics display two lines that move in a vertical scale between 0 and 100, representing percentiles from 0 to 100. Think of the level of Stochastics as where the most current close is within a specific range. If Stochastics are reading 50, the current close is in the middle of the price range for a specified period of time. If Stochastics are reading 100, the close is at the high of the range, and 0 represents the current close price being at the low of the range. This will help you to understand why Stochastics are a counter trend indicator, in that the underlying principle behind Stochastics is that prices will move back to the center of the trading range, or the opposite extreme. When both lines move to an area below 20 on this scale they are said to be in an oversold zone. Conversely, when both K and D move to above 80 on this same scale they are indicating an overbought zone. It is this indication of market sentiment that makes this counter trend indicator useful. George Lane emphasized that the most important signal generated by this method was the difference or divergence between D and the underlying market price. He said that the divergence is where D line makes a group of lower highs while the market makes a series of higher highs. This would indicate an overbought condition. The reverse would be true of an oversold market, with D making higher lows and prices making lower lows. As with a dual moving average system, when the faster reacting indicator crosses the slower moving indicator, a buy or sell is signaled. Because Stochastics give an indication of either overbought or oversold, you would first want to see both lines in the above 80 or below 20 range, and sloping out of that range back to the middle before looking for these trade triggers. The first step in computing the stochastic indicator is to determine the n period high and low. Suppose you specified twenty periods for the stochastic. Determine the highest high and lowest low during the last twenty trading intervals. It determines the trading range for that time period. The trading range changes on a continuous basis. The calculations for the K is here: Kt ( (Closet - Lown) (Highn - Lown) ) x 100 Kt: The value for the first K for the current time period. Closet: The closing price for the current period. Lown: The lowest low during the n periods. Highn: The highest high during the n time periods. n: The value you specify. Once you obtain the K value, you start computing the D value which is an accumulative moving average. Since the D is a moving average of a moving average, it requires several trading intervals before the values are calculated properly. If you specify a 20 period stochastic, the software system requires 26 trading intervals before it can calculate valid K and D values. The formula for the D is here: DT ( (DT-1 x 2) Kt) 3 DT: The value for D in the current period. DT-1: The value for D in the previous period. Kt: The value for K in the current period. The values 2 and 3 are constants. You specify the constants and the length of the time period to examine for the trading range. A buy signal occurs when both lines are below the lower threshold and the K line crosses from below the D line to above the D line. A sell signal occurs when both lines are above the upper threshold and the K line crosses from above the D line to below the D line. Right-click on the FSTO button in your Indicator toolbar and select FSTO Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the FSTO preferences will be displayed. (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ FSTO Period . The number of periods to be used to determine the highest high and lowest low. Default is 14. FSTO Smoothing . The number of periods to be used to determine the moving average for the D value. K D . Choose the color, line style, and line thickness of your K and D lines. Calculation . Choose between Exponential, Simple, and Wilders Smoothing calculations. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. When calculating buysell signals, Threshold 1 is used as the upper threshold and Threshold 2 is used as the lower threshold (default values set at 80 and 20). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Fractal geometry and nonlinear dynamics is used to create the method of calculations for the Gator Indicator. Used in combination with the Alligator, an Overlay Indicator, the Gator has proved to be effective at pinpointing large market trends. The Gator was created on a relative scale what seems to be a large move in the market today may well be just a small move on the historical scale, since the Gator graphically represents itself only against its own historical price line. As the market trends, the Gator will also trend, causing historical representations of market momentum and movement to pale in comparison. Example of the GTR in the Indicator Window Right-click on the GTR button in your Indicator toolbar and select GTR Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the GTR preferences will be displayed. (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ Jaws . Teeth . Lips . Specify your periods and shift specifications. Type . Select Simple, Linear Weight, or Exponential. Data . Choose the data you would like to be calculated. Up Down . Select the color of the histogram when the value is up or down. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. The Historic Volatility indicator is used mainly as an option evaluation tool. It does not give trading signals like those given with other technical indicators. It gives the trader an idea of how volatile the market has been for a previous period of time. Changing the period of time the study observes allows the trader to finetune options prices. If a market has been extremely volatile for the past 3 months, for example, near term options should be more expensive. If the market has been calm for an extended period of time, longer term options should be reasonable. In futures, we use it for observation. It tells us if prices are calming down or becoming more erratic. The key to using historic volatility is determining the correct period of time for each market. The market you are looking at may show a history of volatility years ago, but has been relatively calm the last few months. Getting an idea of the markets behavior recently may be of no use to the trader that is looking at distant options. For the futures trader, this tool is useful as a guide for order placement. Changing market volatility may indicate that it is time to move stops closer or farther away. If the trader is profitable with the trend and volatility is changing, it might be a time to move stops closer to protect profits. If a trader is trading against the trend, he might want to move stops further away to avoid getting bumped out prematurely. Options traders could use this study to help them purchase profitable options. The basic idea is to buy options when volatility is decreasing to take advantage of a change in that volatility. Any rise in volatility will translate to an increase in option values. Look at options strategies that take advantage of low volatility, such as straddles or ratio spreads. When volatility is high, selling options would be better because any decrease in volatility will translate to a loss of option value. Option strategies that take advantage of a decrease in volatility are strangles and regular short option positions. Obviously, historic volatility is only one component of option pricing. Any changes in the underlying futures market could negate the changes in option prices due to volatility. For example, if you were to buy a low volatility Put option and prices go higher, that option will lose value but not as quickly as a higher volatility option. For the futures trader, the basic concept is to expect market changes during periods of increased volatility. George Soros, the trading legend, said quotShort term volatility is greatest at a turn around and diminishes as a trend becomes established. quot This indicator is commonly viewed as very mean regressive. What this term means is that the historic volatility indicator tends to return to the opposite end of the spectrum and therefore return to an average. If volatility is great it will eventually cool off and return to that place. If volatility is low it will not stay quiet forever. What this means to traders is that a market that is erratic will sooner or later calm down and a market that is quiet will eventually get loud again. The calculation for the historical volatility is rather involved. The number of periods per year vary depending on the type of price chart used for the study. The following table lists the number of periods for each type of chart: Moving Average ConvergenceDivergence (MACD ) MACD was created in an attempt to determine the strength of a trend along with the direction of that trend. Gerald Appel created a system that looked at two exponential moving averages and the difference between those two averages. Looking at the difference of these moving averages of the market we are able to see clear buy and sell signals. Computing this indicator requires the use of exponential moving averages (EMA) with the first one generally being a smaller period than the second. Exponential moving averages are different than simple moving averages instead of looking at only the last few days and averaging them, the exponential averages look at all the prices and puts more weight on the most recent data. This type of weighted average gives a smoother average price that reacts quickly to market moves. The difference of the two averages is the MACD. It moves above and below a zero base line, the distance from which gives indication of the strength of the current move. A buy or sell condition is indicated as the MACD crosses from below to above or from above to below the zero line. When in MACD mode, the indicator key will be labeled MACD. Often an additional exponential moving average of the MACD is used to act as a trigger line. A bullish crossover occurs when the MACD crosses to above its trigger, and a bearish crossover occurs when it crosses to below the trigger. When the trigger is active the buy or sell arrows are keyed off of these cross over instead of the default baseline crossover. An additional trigger filter is available to only indicate sells when the MACD-trigger crossover is above the base line and only indicate buys when it is below the zero base line. In addition to charting the MACD and its trigger, you can chart just the difference of the MACD and its trigger. When charting the difference the trigger period is used again to create a fourth exponential moving average on the trigger. This trigger of the trigger, if enabled, will adjust the location of the buysell signals using the same rules as explained above for the trigger on the MACD. When in Difference mode, the indicator key will be labeled MACDD. Finally you can chart both the MACD, with optional trigger, and the difference. This mode uses the same rules as the chart MACD mode for determining buysell arrows. The option to chart as a line or histogram will go away and the MACD and its optional trigger will be plotted as a line. The MACD-trigger difference will be plotted as a histogram. When in Both mode, the indicator key will be labeled MACDB. When MACD is plotted as a histogram, the values used to plot the histogram are the differences between the two moving averages on each day. The trigger line that appears on this chart is an average of the histogram data, or a smoothed view of the histogram. Using the MACD as a histogram will allow the trader to spot divergences between the indicator and the market price. A divergence is present when the market makes a higher high than the previous high, but the MACD histogram fails to make a corresponding higher high. This is considered to be a sign of weakness and a sell signal when the MACD breaks below the lowest point in between the divergent highs. In this study, the oscillator is the simple difference between the first two exponential moving averages: MACDt (EMA1 - EMA2) Williams Percent R (R ) Larry Williams used a ten-day period and plotted where the current price was compared to that period. He used it to measure conditions of overbought and oversold the overbought region being the area below 20 and the oversold region the area above 80. With the ability to invert the values, it can be looked at in the same manner as other overboughtoversold indicators. Note: We will use the traditional method, not the inverted, in our discussions. Choosing the time period which the indicator looks at the interval is crucial to finding the optimal sensitivity. Williamss basic rule is simple: when the R is lower than 20 and becomes greater than 20, it is interpreted as a buy signal. Conversely, when the R is higher than 80 and becomes lower than 80, a sell signal is activated. Changing the sensitivity of the indicator to work for you is essential to making the study a better tool. The longer the period for the R, the less sensitive it will be. The indicator will move less but will be more smoothed. A number of technical traders use a value that is less volatile, or in other words, a larger value. Many traders find it better to use a strategy where the market leaves the areas of overbought oversold before entering a trade position. In either case, using solid exit strategies is important with this indicator. You must first determine the highest high and lowest low for the length of the interval. This is the trading range for the specified interval: Rt ( (Highn - Closet) (Highn - Lown) ) x -100 Rt: The percent of the range for the current period. Highn: The highest price during the past n trading periods. Closet: The closing price for the current period. Lown: The lowest price during the past n trading periods. n: The length of the interval. Example: Assume the market is Treasury Bills. The high for the past ten trading intervals is 9275, and the low is 9125. The closing price in the current period is 9267. This is what you get if you substitute those values in the equation: R ( (9275 - 9267) (9275 - 9125) ) x 100 Rt ( (Closet - Lown) (Highn - Lown) ) x -100 A buy signal occurs when the R line crosses from below the lower threshold to above the lower threshold. A sell signal occurs when the R line crosses from below the upper threshold to below the upper threshold. Right-click on the R button in your Indicator toolbar and select R Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the R preferences will be displayed. (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ R Period . The number of price bars, or the interval, used to calculate the study. Default is 10. R . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Calculation . Choose between common or updated calculations. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. When calculating buysell signals, Threshold 1 is used as the upper threshold and Threshold 2 is used as the lower threshold (default values set at 80 and 20). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Percent Bollinger Bands (B ) Bollinger Bands are calculated as a simple moving average shifted up and down by a number of standard deviations. Percent Bollinger Bands relate the underlying price of an instrument to the range of these Bollinger Bands. This gives the user an adaptive measure of volatility which can be used in the same way as other momentum indicators. Buy when the indicator bottoms below 0.00 and turns up, and sell when the indicator peaks above 100.00 and turns down. You can also use the indicator by looking for divergence between the indicator and the charts. Sharp price advances and declines usually accompany market tops and bottoms, and as a market climbs or falls toward a bottom, the indicator will tend to initially follow the price trend and then fall off, leading to bullish or bearish divergences with the chart. Buy Sell Signals A buy signal occurs when B value crosses from below the 0 line to above the 0 line. A sell signal occurs when B value crosses from above the 0 line to below the 0 line. Right-click on the B button in your Indicator toolbar and select B Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the B preferences will be displayed. (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ Period . Specify the number of days to be used in calculating the B. Deviation . Define the displacement between the bands. Type . Choose from Simple, Linear Weight, or Exponential. Data . Choose from Open, High, Low, or Close. Display as . Choose to view as a Histogram or Line. B B - . Choose the color, line style, and line thickness of your line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Price Volume Oscillator (PVO ) The PVO is primarily used to identify periods of expanding or contracting volume. Centerline Crossovers . The PVO oscillates above and below the zero line. A PVO above zero indicates that volume levels are generally above average and relatively heavy. When the PVO is below zero, volume levels are generally below average and light. When PVO is positive, the shorter EMA of volume is greater than the longer EMA of volume. When PVO is negative, the shorter EMA of volume is less than the longer EMA of volume. Directional Movement . The general overall direction of the PVO gives the trader a visual of market momentum and direction. A rising PVO signals volume levels are increasing, and a falling PVO signals volume levels are decreasing. Moving Average Crossovers . The last variable in the PVO forms the signal line. For example, PVO (12,26,9) would include a 9-day EMA of PVO as well as a histogram representing the difference between the PVO and its 9-day EMA. When PVO moves above its signal line, volume levels are generally increasing. When PVO moves below its signal line, volume levels are generally decreasing. Movements in the PVO are completely separate from price movements. Movements in PVO can correlate with price movements to assess the degree of buying or selling pressure. The calculation of PVO is here: Volume Oscillator () - PVO (Vol 12-day EMA - Vol 26-day EMA)Vol 12-day EMA x 100 Increasing and decreasing the exponential moving average variables changes the PVO to reflect a longer or shorter trading time period. The absolute values of the PVO indicator are not as important as the crossovers of the moving averages as well as a crossover above or below the zero line. There are three additional methods on the next page of acquiring market strength and weakness information from the PVO. When the PVO crosses above the zero line, volume is increasing and an increase in price is anticipated. When the PVO crosses below the zero line, volume is decreasing and a decrease in price and a weakening market are anticipated. Simple directional movement can be one of the greatest strengths of the PVO indicator. When the line is ascending, volume is increasing, so therefore markets should increase. When the line is descending, volume is decreasing, therefore the market should weaken and decrease. A buy signal occurs when the PVO line crosses from below the trigger line to above the trigger line. A sell signal occurs when the PVO line crosses from above the trigger line to below the trigger line. Right-click on the PVO button in your Indicator toolbar and select PVO Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the PVO preferences will be displayed. (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ PVO Periods . Specify the number of days to be used in calculating the PVO. PVO . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Trigger . Specify the number of days used in calculating the trigger period. Line . Choose the color, line style, and line thickness of your trigger line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. The ROC indicator is used to help a trader determine the rate at which a market is either increasing or decreasing in strength or weakness. A rising rate of change indicates an advancing market, while a decreasing rate of change indicates a declining market. As the rate of change line approaches the centerline, the rate of change is considered to be in equilibrium. This is somewhat of a misnomer, since the ROC is on a relative scale and scales against historical rates. What is equilibrium today will not be the equilibrium line down the road, and what is not equilibrium today will appear to be so from a historical point of view. Comparing the ROCs of different time-spans improves the accuracy of the analysis. A 12 month period is usually the most reliable for long-term trends, and a 3 or 6 month period works well for intermediate trends. A 10 or 12-day ROC is a good short-term indicator, oscillating in a fairly regular cycle. The lower the ROC, the more undersold the market and the more likely a recovery. Although the opposite may hold true in that the higher the ROC, the more overbought the market, both extremes can indicate the formation of a sideways channel. The calculation for the ROC is here: ROC 100 x (Todays close - Close 10 periods ago) (Close 10 periods ago) Example of the ROC in the Indicator Window Right-click on the ROC button in your Indicator toolbar and select ROC Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the ROC preferences will be displayed. (เมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิแท็บ Preference จะกลับไปที่การตั้งค่าแผนภูมิ) การตั้งค่าการเรียกคืน: ค่าเริ่มต้น TNT จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณกลับเป็นค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม ค่าปริยายของฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ใช้กับแผนภูมิทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกในแผนภูมิที่เปิดอยู่ทั้งหมด บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉันจะบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณ Period . Specify the number of days to be used in calculating the SRSI. Line . Choose the color, line style, and line thickness of your line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Relative Strength Index (RSI ) The RSI was developed by J. Welles Wilder, Jr. as a measure of the markets strength or weakness. The principle idea of this study is that it will indicate a general zone that the market is in, either the buy zone or the sell zone. This indicator is similar to Stochastics in that it shows regions of overbought and oversold. This indicator should be incorporated into a system rather than using it by itself. Wilders popular indicator is known for its accuracy and its ability to compensate for erratic price movement. RSI computes the difference in recent prices as a solid line and plots this line on a scale similar to the scale used by Stochastics. The area above 70 is generally considered to be the overbought region, and the region below 30 is referred to as the oversold region. Simply selling in the overbought region and buying when the RSI is in the oversold region is not a consistent method of trade. Trade signals are not generated until the RSI leaves these regions. A sell signal would not be present until the RSI has begun sloping down and leaves the 70 region. A buy signal, in the simple methodology associated with this pattern, is derived when RSI leaves the oversold region, crosses from below 30 to above it. Just like sell signals, RSI buy signals are present when the market begins to turn and the indicator leaves the oversold region. Another use of the RSI is to look for a divergence in prices, in the case of a market making higher highs or lower lows and the RSI failing to follow suit. This difference in the indicator and the market could be a signal that the market lacks the momentum to continue its current price direction. So, you may be able to take a position sooner using this strategy, than you would with the previous way. Wilder says that this divergence is quotthe single most indicative characteristic of the RSI. quot In its calculation the RSI indicator uses a moving average of price changes over the period. You can select which type of moving average is used to produce the desired amount of smoothing on the RSI indicator. The RSI computations are not difficult, but they are tedious. You first calculate the difference between the current closing price and the previous closing price: DIFt Closet - Closet-1 If that difference is a positive value, then it is an up period, which means the current close is higher than the previous close. If the difference is negative, then it is a down period, which means the current close is below the previous close. The DOWN value is always a positive number for all computations. It is the absolute value of a negative DIF. The worksheet on the next page shows the calculations needed to create a 9 period RSI.
No comments:
Post a Comment